Trente-sept portefeuilles virtuels de 2000 $ tradent des prix réels en full-auto, toutes les 30 minutes, chacun avec une stratégie différente. Personne ne choisit à leur place, personne ne remet les compteurs à zéro. Au bout d'un temps assez long, les chiffres tranchent — c'est tout l'objet du projet.
Le dispositif est fixe et documenté : c'est ce qui rend les écarts entre portefeuilles interprétables plutôt qu'anecdotiques.
Quatre principes, et ils ne bougent pas.
Les cotations viennent des marchés (crypto 24/7, actions de Paris et de New York). Le bot ne connaît que le passé au moment où il décide : aucune décision ne peut utiliser un prix futur.
Chaque portefeuille applique une règle et une seule, sur son propre capital. Dans la grille, deux portefeuilles voisins ne diffèrent que par un paramètre — donc un écart est attribuable à ce paramètre, pas au hasard des choix.
Un aller-retour coûte de 0,26 % à 0,66 % selon l'actif, et il est facturé. Les actions de Paris sont tenues en compte-titres : les dividendes sont encaissés, ~3 %/an sur le CAC 40 qu'un modèle naïf oublierait.
Aucune remise à zéro, jamais. Changer une règle, c'est ouvrir un nouveau portefeuille daté et justifié avant son premier trade. C'est la seule façon d'empêcher un backtest de s'auto-flatter.
Le projet n'existe pas pour avoir raison, mais pour trouver ses propres défauts. Voici les trois constats qui ont réellement changé le code.
Les résultats détaillés, position par position et trade par trade, sont réservés aux comptes autorisés.